众所周知，金融、保险、网络等领域普遍存在的重尾现象引起了越来越多国内外学者的关注和重视。该领域的理论和应用已经成为应用概率统计界一个日益重要的学术分支。为加强国内外学者的交流和研究，推动本土学术活动的国际化，由苏州大学相关团队发起，经中国概率统计学会批准，第一届重尾统计模型及其应用研讨会曾于2012年在南京师范大学召开。此后，苏州大学和浙江工商大学于2014和2016年分别与中国概率统计学会联合举办了两次研讨会。许多国内外著名学者，包括丹麦奥胡斯大学的Søren Asmussen教授，英国赫瑞瓦特大学的Sergey Foss教授，瑞士洛桑大学的Albrecher Hansjörg教授，英国兰卡斯特大学的Dmitry Korshunov教授，美国爱荷华大学和澳洲新南威尔士大学的Qihe Tang（唐启鹤）教授，美国明尼苏达杜拉斯大学Yongcheng Qi（祁永成）教授等分别参加了这三次研讨会。 继往开来，砥砺前行。苏州独墅湖畔的西交利物浦大学，将于2018 年6月1日至4日再次和中国概率统计学会联合举办第四届重尾统计模型及其应用研讨会。此次研讨会热情邀请国内外学者的参与。迄今为止，美国康奈尔大学Sidney Resnick教授, Gennady Samorodnitsky 教授, 丹麦哥本哈根大学ThomasMikosch 教授等国际著名学者将应邀与会做中心报告。相信本届研讨会一定会推动相关领域的研究百尺竿头更进一步。

征文范围 与重尾现象有关的理论和应用研究的成果与心得，也可以自选题材。